海龟交易规则的起源
著名商品投机家理查德·丹尼斯想知道伟大的交易员是天生的还是后天培养的。 为此，1983年，他招募了13人，向他们传授期货交易的基本概念，以及自己的交易方法和原则。 由于这群学生被称为“海龟”，所以这套交易规则被后人称为“海龟交易规则”。 海龟实验成为交易史上最著名的实验，因为在接下来的四年里，海龟实现了 80% 的平均年复合回报率。
基本的
海龟策略本质上是一种趋势跟踪模型，通过唐安琪通道突破方法来确定进场和出场信号。 原海龟交易规则要求的决策是： 1. 市场：买什么、卖什么； 2、持仓规模：买入多少、卖出多少； 3. 入场：何时买入、何时卖出； 4. 止损：何时放弃亏损仓位； 5. 退出。 ：何时退出盈利头寸； 6. 策略：如何买卖。
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为了简单起见，本文使用沪深300作为回测的目标。 也可以换成其他股票或基金。 本策略具体实施方法： 买入条件：收盘价超过55个交易日内最高盘中价（非最高收盘价） 卖出条件：收盘价低于20个交易日内最低盘中价开元棋盘官方网站，其他时间如果您没有股票，则购买债券基金。
如下所示：
渠道突破图
实施方法
具体实现上，可以买入510300或者其他现场交易量较大的沪深300ETF，债券型基金可以买入511010或者161010。由于161010发行较早，可以回测较长时间，所以这次我们采用161010 举个例子来说明。
第一步，建立静态资金池，限制投资域为510300，如下图：
第二步是确定购买条件。 您可以使用自定义指标添加自定义指标“买入”并输入表达式来确定通道突破。 将此指标添加到过滤器中开元88ky注册送88，并将其设置为“买入”大于0。这样，当满足条件且该指标为真（大于0）时，系统将买入510300。如下图：
编辑自定义指标
第三步是设定交易模型。 由于我们需要使用自定义销售条件，因此我们选择模型II； 我们同时只持有一只ETF，所以理想仓位设置为100%； 我们希望每天判断是否有买入/卖出情况，因此调整仓位的周期设置为1天。 卖出持仓ETF时，默认买入161010，因此“空仓资金配置”选择“富国天丰”。 最终设置如下：
第四步是设定销售条件。 当20日收盘价跌破盘中最低价时，卖出所持仓位的ETF。 这是通过自定义销售条件来实现的，如下图：
第五步，设置回测范围。 在此示例中，选择从 2010 年至今的时间段。 点击回测可以查看按照交易规则进行交易的回测结果。 如下所示：
策略链接：海龟策略
